大商所發(fā)〔2020〕412號
各會員單位：
根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究決定，我所將在2020年國慶節(jié)休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整：
自2020年9月29日（星期二）結(jié)算時起，黃大豆2號、豆粕、玉米和玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為8%和9%；豆油和棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為9%和10%；鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為11%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為11%和12%；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2020年10月9日（星期五）恢復(fù)交易后，節(jié)后第一個交易日維持假期期間漲跌停板幅度和交易保證金水平不變，在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的節(jié)后第二個交易日（10月12日）結(jié)算時起，做如下調(diào)整：
黃大豆2號、豆粕和豆油品種期貨合約漲跌停板幅度恢復(fù)為7%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為7%和8%；棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度恢復(fù)為8%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為8%和9%；玉米和玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度恢復(fù)為6%，玉米品種期貨合約套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為7%和8%，玉米淀粉品種期貨合約套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為6%和7%；鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度恢復(fù)為10%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為10%和11%；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時，則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
表：我所國慶節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對比
品種 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 長假期間標(biāo)準(zhǔn) | 長假后標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | ||||
鐵礦石 | 10% | 11% | 10% | 11% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% |
焦炭 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
焦煤 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆1號 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆2號 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
豆粕 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
豆油 | 7% | 8% | 7% | 9% | 10% | 9% | 7% | 8% | 7% |
棕櫚油 | 8% | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 9% | 8% |
玉米 | 6% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 6% | 8% | 7% |
玉米淀粉 | 6% | 7% | 6% | 8% | 9% | 8% | 6% | 7% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
聚乙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚丙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚氯乙烯 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
乙二醇 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
苯乙烯 | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
液化石油氣 | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
2020年國慶節(jié)假期將至，且近期市場波動較大，請各會員單位做好對客戶的風(fēng)險提示工作，加強(qiáng)市場風(fēng)險防范，確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
大連商品交易所
2020年9月23日