轉(zhuǎn)發(fā)中金所《關(guān)于加強(qiáng)中證500股指期貨異常交易行為監(jiān)管的通知》
日期：2015-07-07 來源： 作者：金源期貨 點(diǎn)擊量：3400
關(guān)于中證500股指期貨市場異常交易行為的監(jiān)管，有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、日內(nèi)過度交易、頻繁報(bào)撤單行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
（一）日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
客戶單日開倉交易量超過1200手的，構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。套期保值交易的日內(nèi)開倉交易量不受此限。
日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在所有合約上的單方向開倉數(shù)量。
（二）頻繁報(bào)撤單行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到或者超過500次的，構(gòu)成“日內(nèi)撤單次數(shù)過多”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數(shù)量不受此限。
二、日內(nèi)過度交易、頻繁報(bào)撤單行為的處理程序
1．客戶日內(nèi)過度交易行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日收市后對(duì)客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時(shí)間原則上不低于15日。
2．客戶異常交易行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)客戶所在會(huì)員進(jìn)行電話提示，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將交易所提示轉(zhuǎn)達(dá)客戶，并對(duì)客戶進(jìn)行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。
3．客戶達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的日內(nèi)過度交易、頻繁報(bào)撤單行為發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所對(duì)該會(huì)員進(jìn)行電話提示，發(fā)生在不同會(huì)員的，交易所對(duì)開倉交易量、撤單量分布最大的會(huì)員進(jìn)行電話提示。
4．對(duì)于未按照交易所要求對(duì)客戶盡到通知、教育、引導(dǎo)、勸阻及制止義務(wù)的會(huì)員，交易所可根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度采取提示、約見談話、下發(fā)監(jiān)管警示函、下發(fā)監(jiān)管意見函等監(jiān)管措施。
由于會(huì)員未盡到相關(guān)義務(wù)，交易所已向會(huì)員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會(huì)員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)減少會(huì)員分類評(píng)價(jià)分值。
本通知自2015年7月7日起開始執(zhí)行。
中國金融期貨交易所
